分期還款t1延時，顯示的是系統(tǒng)自動進行延期還款，不需要支付違約金

他們的秒到時間是幾點，如果不在秒到時間那就是t＋1，明天結(jié)算。

1.T是trade，交易的意思，后面的數(shù)字表示表示延期交割；
2.T 2就是今天買，后天才能交割，具體就是今天買入的一只股票、基金、或黃金等物品最早要在兩天后才能賣出；
3.T 1就是今天買，明天才能交割，具體就是今天買入的一只股票、基金、或黃金等物最早要在兩天后才能賣出；

最常用于描述非小細胞肺癌（NSCLC）生長和擴散的是TNM分期系統(tǒng)，也叫做美國癌癥聯(lián)合委員會系統(tǒng)（AJCC）。
在TNM分期中，結(jié)合了有關(guān)腫瘤、附近淋巴結(jié)和遠處器官轉(zhuǎn)移的信息，而分期用來指特定的TNM分組。
分組分期使用數(shù)字0和羅馬數(shù)字I到IV來描述。

　　T代表腫瘤（其大小以及在肺內(nèi)和臨近器官的擴散程度），N代表淋巴結(jié)擴散，M表示轉(zhuǎn)移（擴散到遠處器官）。

　　非小細胞肺癌T分期：T分級根據(jù)肺癌的大小，在肺內(nèi)的擴散和位置，擴散到臨近組織的程度。

　　1.Tis：癌癥只限于氣道通路的內(nèi)層細胞。
沒有擴散到其它的肺組織，這期肺癌通常也叫做原位癌。

　　2.T1：腫瘤小于3cm（略小于11/4英寸），沒有擴散到臟層胸膜（包裹著肺的膜），并且沒有影響到主要支氣管。

　　3.T2：癌癥具有以下一個或者多個特征：

　?。?）大于3cm

　?。?）累及主要支氣管，但距離隆突（氣管分成左右主要支氣管的地方）超過2cm(大約3/4英寸)。

　?。?）已經(jīng)擴散到臟層胸膜

　?。?）癌癥部分阻塞了氣道，但沒有造成全肺萎陷或者肺炎

　　4.T3：癌癥具有以下一個或者多個特征：

　?。?） 擴散到胸壁、膈?。▽⑿夭亢透共糠珠_的呼吸肌），縱隔胸膜（包裹著雙肺之間空隙的膜），或者壁層心包（包裹心臟的膜）。

　?。?）累及一側(cè)主支氣管，距隆突（氣管分成左右主支氣管的地方）少于2cm(約3/4英寸)但不包含隆突。

　?。?）已經(jīng)長入氣道足以造成全肺萎陷或者全肺炎。

　　5.T4：癌癥具有以下一個或者多個特征：

　　(1)擴散到縱隔（胸骨后心臟前面的間隙）、心臟、氣管、食管（連接喉和胃的管道），脊柱、或者隆突（氣管分成左右主支氣管的地方）。

　　(2) 同一個肺葉里有兩個或者兩個以上獨立的腫瘤結(jié)節(jié)

　　(3)有惡性胸水（在圍繞肺的液體里含有癌癥細胞）。

　　非小細胞肺癌的N分級：N分期取決于癌癥侵犯了附近的哪些淋巴結(jié)。

　　1.N0：癌癥沒有擴散到淋巴結(jié)

　　2.N1：癌癥擴散的淋巴結(jié)僅限于肺內(nèi)、肺門淋巴結(jié)（位于支氣管進入肺地方的周圍）。
轉(zhuǎn)移的淋巴結(jié)僅限于患肺同側(cè)。

　　3.N2：癌癥已經(jīng)擴散到隆突淋巴結(jié)（氣管分成左右支氣管位置的周圍）或者縱隔淋巴結(jié)（胸骨后心臟前的空隙）。
累及的淋巴結(jié)僅限于患肺同側(cè)。

　　4.N3：癌癥已經(jīng)擴散到同側(cè)或者對側(cè)鎖骨上淋巴結(jié)，和（或）擴散到患肺對側(cè)肺門或者縱隔淋巴結(jié)。

　　非小細胞肺癌分組分期:1.綜合分期:TNM分期

　　1. 0期：Tis（原位癌）；N0；M0

　　2. IA期：T1；N0；M0

　　3. IB期：T2；N0；M0

　　4. IIA期：T1；N1；M0

　　5. IIB期：T2；N1；M0或T3；N0；M0

　　6. IIIA期：T1；N2；M0或T2；N2；M0或T3；N1；M0或T3；N2；M0

　　7. IIIB期：任何T；N3；M0或T4；任何N；M0

　　8. IV期：任何T；任何N；M1

　　非小細胞肺癌的M分期：M分期取決于癌癥是否轉(zhuǎn)移到遠處組織或者器官。

　　1.M0：沒有遠處擴散。

　　2.M1：癌癥已經(jīng)擴散到一個或者多個遠處部位。
遠處部位包括其它肺葉、超出以上N分期里所提及的淋巴結(jié)、其它器官或者組織，比如肝、骨或者腦。

　　非小細胞肺癌的分期編組：一旦T、N和M分期明確了，這些信息結(jié)合后（分期編組）就能明確綜合分期0、I、II、III或者IV期（見表1）。
分期比較低的病人生存前景比較良好。

　　小細胞肺癌的分期

　　雖然小細胞肺癌可以像非小細胞肺癌一樣分期，但絕大多數(shù)的醫(yī)師醫(yī)生發(fā)現(xiàn)更簡單的2期系統(tǒng)在治療選項上更好。
這個系統(tǒng)將小細胞肺癌分為“局限期”和“廣泛期”（也稱擴散期）。

　　局限期指癌癥僅限于一側(cè)肺且淋巴結(jié)僅位于同一側(cè)胸部。

　　如果癌癥擴散到另一側(cè)肺，或者對側(cè)胸部的淋巴結(jié)，或者遠處器官，或者有惡性胸水包繞肺，則叫做廣泛期

金融期權(quán)價格的敏感性指標 Delta (δ) Gamma (γ) Lambda (λ) Theta(θ) Rho (ρ) 套期保值是指已面臨價格風險的主體利用一種或幾種套期保值工具試圖抵消其所冒風險的行為. 從衍生證券定價過程可知,衍生證券的價格跟標的資產(chǎn)價格之間存在著密切的聯(lián)系.由此我們可以進一步推論:同一標的資產(chǎn)的各種衍生證券價格之間也保持著密切的關(guān)系.這樣,我們就可以用衍生證券為標的資產(chǎn)保值,也可以用標的資產(chǎn)為衍生證券保值,還可以用衍生證券為其它衍生證券保值. 套期保值的目標 根據(jù)主體的態(tài)度,套期保值目標可分為雙向套期保值和單向套期保值.雙向套期保值就是盡量消除所有價格風險,包括風險的有利部分和不利部分.單向套期保值就是只消除風險的不利部分,而保留風險的有利部分. 為了實現(xiàn)雙向套期保值目標,避險主體可運用遠期,期貨,互換等衍生證券.為了實現(xiàn)單向套期保值目標,避險主體則可利用期權(quán)及跟期權(quán)相關(guān)的衍生證券. 選擇哪種套期保值目標取決于避險主體的風險厭惡程度和避險主體對未來價格走向的預(yù)期 . 套期保值的效率 套期保值的盈虧指的是實施與未實施套期保值兩種情況下實際結(jié)果的差異.若實施套期保值的結(jié)果優(yōu)于未實施套期保值的結(jié)果,則稱套期保值是盈利的;反之則是虧損的. 而套期保值的效率指的是套期保值的目標與套期保值的實際結(jié)果之間的差異.若實際結(jié)果與目標相等,則稱套期保值效率為100%;若實際結(jié)果比目標更有利,則套期保值效率大于100%;若實際結(jié)果比目標較不利,則套期保值效率小于100%. 基于遠期利率協(xié)議的套期保值(1) 所謂遠期利率協(xié)議的多頭套期保值,就是通過簽訂遠期利率協(xié)議,并使自己處于多頭地位(簡稱買入遠期利率協(xié)議)以避免未來利率上升給自己造成損失.其結(jié)果是將未來的利率水平固定在某一水平上.它適用于打算在未來籌資的公司,以及打算在未來某一時間出售現(xiàn)已持有的未到期長期債券的持有者. 基于遠期利率協(xié)議的套期保值(2) 假設(shè)某公司財務(wù)部經(jīng)理預(yù)計公司1個月后將收到1000萬美元的款項,且在4個月之內(nèi)暫時不用這些款項,因此可用于短期投資.他擔心1個月后利率下跌使投資回報率降低,就可以賣出一份本金為1000萬美元的1 4遠期利率協(xié)議.假定當時銀行對1 4遠期利率協(xié)議的報價為8%,他就可將1個月之后3個月期的投資回報率鎖定在8%. 基于直接遠期外匯合約的套期保值 多頭套期保值就是通過買入直接遠期外匯合約來避免匯率上升的風險,它適用于未來某日期將支出外匯的機構(gòu)和個人,如進口,出國旅游,到期償還外債,計劃進行外匯投資等. 空頭套期保值就是通過賣出直接遠期外匯合約來避免外匯匯率下降的風險,它適用于未來某日期將收到外匯的機構(gòu)和個人,如出口,提供勞務(wù),現(xiàn)有的對外投資,到期收回貸款等. 當兩種貨幣之間(如日元和加元之間)沒有合適的遠期合約時,套期保值者可利用第三種貨幣(如美元)來進行交叉套期保值. 基于遠期外匯綜合協(xié)議的套期保值 遠期外匯綜合協(xié)議實際上就是遠期的遠期外匯合約,因此運用遠期外匯綜合協(xié)議進行套期保值時,保值的對象不是未來某一時點的即期匯率,而是未來某一時點一定期限的遠期匯率.例如,3個月 9個月遠期外匯綜合協(xié)議保值的對象是3個月后6個月期的遠期匯率. 美國一家外貿(mào)公司與銀行簽訂了一份貸款協(xié)議,協(xié)議規(guī)定1個月后銀行貸款1000萬英鎊給該公司,貸款期限為6個月.為了避免英鎊匯率波動給公司造成損失,該公司可賣出1個月期的遠期英鎊,同時買進1個月 7個月遠期英鎊進行套期保值. 基差風險(1) 套期保值的效果將由于如下三個原因而受到影響: 需要避險的資產(chǎn)與避險工具的標的資產(chǎn)不完全一致; 套期保值者可能并不能確切地知道未來擬出售或購買資產(chǎn)的時間; 需要避險的期限與避險工具的期限不一致.在這些情況下,我們就必須考慮基差風險,合約的選擇,套期保值比率,久期等問題. 基差=擬套期保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格一所使用合約的期貨價格 當套期保值期限已到,而基差不為零時,套期保值就存在基差風險. 基差風險(2) 為進一步說明套期保值的基差風險,我們令t1表示進行套期保值的時刻,t2表示套期保值期限結(jié)束時刻,S1表示t1時刻擬保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格,S*1表示t1時刻期貨標的資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格,F1表示t1時刻期貨價格,S2,S2*和F2分別表示t2時刻擬保值資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格,標的資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格及其期貨價格,b1,b2分別表示t1和t2時刻的基差.根據(jù)基差的定義,我們有: 基差風險(3) 對于空頭套期保值來說,套期保值者在t1時刻知道將于t2時刻出售資產(chǎn),于是在t1時刻持有期貨空頭,并于t2時刻平倉,同時出售資產(chǎn).因此該套期保值者出售資產(chǎn)獲得的有效價格(Se)為: 式(10.1)中的和代表了基差的兩個組成部分.第一部分就是我們在第12章中討論的狹義的基差,而第二部分表示兩項資產(chǎn)不一致而產(chǎn)生的基差. 合約的選擇 為了降低基差風險,我們要選擇合適的期貨合約,它包括兩個方面: 選擇合適的標的資產(chǎn), 選擇合約的交割月份. 選擇標的資產(chǎn)的標準是標的資產(chǎn)價格與保值資產(chǎn)價格的相關(guān)性.相關(guān)性越好,基差風險就越小. 在選擇合約的交割月份時,要考慮是否打算實物交割. 套期比率的確定 套期保值組合價格變化的方差等于 最佳的套期比率必須使 最小化.為此 對h的一階偏導數(shù)必須等于零,而二階偏導數(shù)必須大于零. 所以最佳套期比率為: 滾動的套期保值 由于期貨合約的有效期通常不超過1年,而套期保值的期限有時又長于1年,在這種情況下,就必須采取滾動的套期保值策略,即建立一個期貨頭寸,待這個期貨合約到期前將其平倉,再建立另一個到期日較晚的期貨頭寸直至套期保值期限屆滿.如果我們通過幾次平倉才實現(xiàn)最終的套期保值目的,則我們將面臨幾個基差風險. 久期與套期保值 令S和DS分別表示需進行套期保值資產(chǎn)的價格和久期,F表示利率期貨的價格,DF表示期貨合約標的債券的久期.根據(jù)久期的定義,當收益率曲線只發(fā)生平行移動,且收益率(y)是連續(xù)復利率時 通過合理的近似,我們還可得到: 因此,為了對沖收益率變動對保值債券價值的影響,所需要的期貨合約數(shù)(N)為: Delta與套期保值(1) 一種較常用的方法就是分別算出保值工具與保值對象兩者的價值對一些共同的變量(如標的資產(chǎn)價格,時間,標的資產(chǎn)價格的波動率,無風險利率等)的敏感性,然后建立適當數(shù)量的衍生證券頭寸,組成套期保值組合,使組合中的保值工具與保值對象的價格變動能相互抵合.這種保值技術(shù)稱為動態(tài)套期保值. 衍生證券的Delta用于衡量衍生證券價格對標的資產(chǎn)價格變動的敏感度,它等于衍生證券價格變化與標的資產(chǎn)價格變化的比率. Delta與套期保值(2) 無收益資產(chǎn)看漲期權(quán)的Delta值為: 無收益資產(chǎn)歐式看跌期權(quán)的Delta值為: 根據(jù)累積標準正態(tài)分布函數(shù)的性質(zhì)可知,無收益資產(chǎn)看漲期權(quán)的總是大于0但小于1,而無收益資產(chǎn)歐式看跌期權(quán)的總是大于-1小于0. 從d1定義可知,期權(quán)的值取決于S,r,和T-t, 證券組合的Delta值與Delta中性狀態(tài) 當證券組合中含有標的資產(chǎn)和該標的資產(chǎn)的各種衍生證券時,該證券組合的值就等于組合中各種衍生證券值的總和 由于標的資產(chǎn)和衍生證券可取多頭或空頭,因此其值可正可負,這樣,若組合內(nèi)標的資產(chǎn)和衍生證券數(shù)量配合適當?shù)恼f,整個組合的值就可能等于0.我們稱值為0的證券組合處于Delta中性狀態(tài). Theta與套期保值 衍生證券的Theta用于衡量衍生證券價格對時間變化的敏感度,它等于衍生證券價格對時間t的偏導數(shù): Theta值與套期保值沒有直接的關(guān)系,但它與Delta及下文的Gamma值有較大關(guān)系. Gamma與套期保值 衍生證券的Gamma用于衡量該證券的Delta值對標的資產(chǎn)價格變化的敏感度,它等于衍生證券價格對標的資產(chǎn)價格的二階偏導數(shù),也等于衍生證券的Delta對標的資產(chǎn)價格的一階偏導數(shù). 證券組合的Gamma值與Gamma中性狀態(tài) 證券組合的Gamma值就等于組合內(nèi)各種衍生證券值的總和: Gamma值為零的證券組合處于Gamma中性狀態(tài). 證券組合的Gamma值可用于衡量中性保值法的保值誤差.這是因為期權(quán)的Gamma值僅僅衡量標的資產(chǎn)價格S微小變動時期權(quán)價格的變動量,而期權(quán)價格與標的資產(chǎn)價格的關(guān)系曲線是一條曲線,因此當S變動量較大時,用估計出的期權(quán)價格的變動量與期權(quán)價格的實際變動量就會有偏差 . Delta,Theta和Gamma 之間的關(guān)系 無收益資產(chǎn)的衍生證券價格f必須滿足布萊克——斯科爾斯微分方程 因此有 Vega與套期保值 衍生證券的Vega用于衡量該證券的價值對標的資產(chǎn)價格波動率的敏感度,它等于衍生證券價格對標的資產(chǎn)價格波動率的偏導數(shù),即 當我們調(diào)整期權(quán)頭寸使證券組合處于 中性狀態(tài)時,新期權(quán)頭寸會同時改變證券組合的 值,因此,若套期保值者要使證券組合同時達到 中性和 中性,至少要使用同一標的資產(chǎn)的兩種期權(quán). RHO與套期保值 衍生證券的RHO用于衡量衍生證券價格對利率變化的敏感度,它等于衍生證券價格對利率的偏導數(shù): 標的資產(chǎn)的rho值為0.因此我們可以通過改變期權(quán)或期貨頭寸來使證券組合處于rho中性狀態(tài). 交易費用與套期保值 從前述的討論可以看出,為了保持證券組合處于參數(shù)中性狀態(tài),必須不斷調(diào)整組合.然而頻繁的調(diào)整需要大量的交費費用.因此在實際運用中,套期保值者更傾向于使用上述參數(shù)來評估其證券組合的風險,然后根據(jù)他們對S,r,未來運動情況的估計,考慮是否有必要對證券組合進行調(diào)整.如果風險是可接受的,或?qū)ψ约河欣?則不調(diào)整,若風險對自己不利且是不可接受的,則進行相應(yīng)調(diào)整. 基于互換的套期保值 互換可以用于規(guī)避利率和匯率風險,我們可從資產(chǎn)和負債兩方面來考察互換的套期保值功能. 負債方的套期保值 將固定利率負債轉(zhuǎn)換成浮動利率負債 將浮動利率負債轉(zhuǎn)換成固定利率負債 將外幣的固定利率負債轉(zhuǎn)換成本幣的固定利率負債 將外幣的浮動利率負債轉(zhuǎn)換成本幣的固定利率負債 將外幣的固定利率負債轉(zhuǎn)換成本幣的浮動利率負債 資產(chǎn)方的套期保值 由于資產(chǎn)和負債是相對的概念,對一方來說是資產(chǎn),對另一方來說則是負債.因此我們可以用與負債方套期保值同樣的方法進行資產(chǎn)方的套期保值.由于原理相同,故不重復.

貸款逾期t1什么意思(貸款逾期啥意思)

您好。 征信有逾期，造成信用不良，基本上很難有銀行會房貸。 第一個問題，并沒有說原本的利率，以及提高的利率，所以無法告訴你答案。 正常情況下。貸款金額×年利率×時長 貸款金額=總還款額度。 第二個問題：如果已經(jīng)有一家銀行把你拒了，基本上剩下來幾家都很難貸，因為銀行審核的制度基本上都是差不多的。 第三點，房貸下不下來，可以去跟房地產(chǎn)商協(xié)商退首付。 如果銀行貸款不是由于買方的個人原因而無法辦理的，那么買房人可以不承擔違約責任的。也就是說，如果是銀行的原因，比如額度緊張無法放款，那么購房者是可以和賣家......

網(wǎng)貸催收的T1T2T3(網(wǎng)貸催收的步驟都是什么)

網(wǎng)貸催收的多種催收方式： 1.短信或郵件催收：針對逾期沒超過一周的借款人。這是最溫柔的催收方式，主要對逾期一周內(nèi)的用戶進行還款提醒，只要及時還掉就沒什么大影響。 2.電話催收：逾期一周左右時，逾期者本人會收到催收電話。若本人聯(lián)系不上，小貸公司會聯(lián)系你貸款時留下的緊急聯(lián)系人。電話催收是最常見的一種催收方式。對于逾期時間不長、欠款不多的用戶，工作人員會先禮貌地打本人電話，詢問還款時間。若一直無法聯(lián)系到當事人，則會撥打用戶通訊錄電話。 3.通訊錄聯(lián)系借款人：在貸款前一般會授權(quán)通訊錄給小貸APP，逾期嚴......

網(wǎng)貸延期還款是什么意思（延期還款是什么意思）

您好，每一位用戶的號都可以申請一次的延期還款，申請延期之后只要付當月的服務(wù)費就可以了。免息系列不可以申請的，機會難得，不可失。優(yōu)分期推薦碼23229信用卡有延期什么意思若持有的是招商銀行信用卡，招行免費為信用卡客戶提供3天還款寬限期。例如：最后還款日是每月5日，則在當月8日晚24點之前還款，不影響個人信用，該服務(wù)無須主動申請。分期還款T 1延時顯示什么意思？分期還款t1延時，顯示的是系統(tǒng)自動進行延期還款，不需要支付違約金房貸還10年延期1年什么意思就是貸款是11年，借貸者按照11年正常還款就可以......